Le bootstrap

Applications

Le bootstrap est une technique statistique qui poursuit deux buts :

• améliorer la robustesse d'un modèle prédictif

• renseigner sur la stabilité de ce modèle.

Cette méthode est particulièrement utile dans le cadre d'une étude de type CRM. Elle permet d'évaluer et de combattre les pertes d'efficacité d'un score face à des prospects de profil inconnu.

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Explications

Cliquez [ici] pour visualiser en ligne le diaporama de notre exposé (ssorti de ses commentaires) du Club SAS 2003, en compagnie de Nicolas DESPIEGEL de la firme Lundbeck.

Nous y présentons les grands principes du bootstrap et les variantes les plus communes :

• bootstrap T, bootstrap percentile et bootstrap BCa pour l'élaboration d'intervalles de confiance autour d'une statistique ;
• bootstrap .632 pour le calcul d'erreurs de classification dans un cas binaire (par exemple, analyse discriminante à deux groupes, régression logistique binaire, arbre de décision, ...)
• bagging et boosting pour l'élaboration de modèles robustes.

Ces variantes du bootstrap font l'objet des programmes téléchargeables ci-dessous...

Principe et utilité du bootstrap

Le bootstrap est une méthode proposée à la fin des années 70 par Bradley Efron ; son but est de fournir des indications sur une statistique autre que sa valeur (dispersion, distribution, intervalles de confiance) afin de connaître la précision des estimations réalisées. Ces informations sont obtenues sans recours à de nouvelles observations.

Dans le cadre des statistiques classiques, le bootstrap est déjà une aide précieuse aux chargés d'études, qui n'ont pas à se débattre avec des formules complexes (la variance d'un estimateur est rarement simple à expliciter). Dans le cadre du DataMining, le bootstrap permet d'engendrer des modèles plus robustes, c'est à dire aux performances d'un niveau sensiblement constant face à des données inconnues.

Cette méthode s'organise autour d'une technique de rééchantillonnage, accompagnée d'un "grand" nombre d'itérations qui résultent de l'application de la méthode de Monte-Carlo.

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Programmes

La quantité de programmes nous oblige à les classer en catégories. Cliquez sur les noms pour visualiser et/ou télécharger (avec clic droit > Enregistrer la cible sous) les programmes.

Remarques importantes :

• dans certains programmes, les titres et les commentaires sont en anglais, dans d'autres en français. Il vous appartient d'harmoniser cela, le cas échéant ;
• en dépit de nos efforts d'harmonisation et de standardisation des programmes, il se peut que vos modifications ou votre environnement de travail génère des dysfonctionnements. Nous nous dégageons par avance de tout inconvénient lié à l'utilisation de ces programmes. Ils doivent être plutôt vus comme une base de travail sur laquelle adapter votre propre bootstrap. Nous nous tenons également à votre service pour la mise en place de ces programmes dans votre société, dans le cadre de notre [activité de conseil] ;
• nous dispensons des formations à même de vous aider à mieux comprendre les tenants et aboutissants de ces programmes, tant au niveau de la programmation macro SAS qu'au niveau des principes du bootstrap. Reportez-vous à ce sujet à notre rubrique [Formation].

SAS Enterprise Miner permet également d'utiliser le bootstrap sur les noeuds de modélisation, sans que l'utilisateur ait à mettre en oeuvre du code SAS. L'emploi des noeuds SAS nécessaires est décrit [ici].

Bon courage dans votre application du bootstrap.

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